Especificaciones CFDs de los Productos básicos
El valor de un CFD de productos básicos está relacionado con el rendimiento de mercado de un producto, como el oro, por ejemplo. Los CFD de productos básicos son un excelente vehículo para especular con productos básicos durante las crisis económicas Eche un vistazo a las especificaciones de los CFD de productos básicos a continuación.
Tabla de spreads Real-time
| Símbolo | Margen, USD | 1 Pip,USD | Spread, Cuenta clásica, USD | Spread, Cuenta PRO, USD | Comisión, Cuenta PRO*, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 1,802.92 | 1.00 | 403.00 | 392.00 | 12.62 | Especificaciones CFDs de Metales | |
XAGUSD | 931.10 | 5.00 | 245.00 | 70.00 | 6.52 | Especificaciones CFDs de Metales | |
.WTICrude | 1,187.70 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | - | CFDs de energéticos: Petróleo basado únicamente en el contrato del mes fontal (front month), con expiración | |
.BrentCrud | 1,271.70 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | - | CFDs de energéticos: Petróleo basado únicamente en el contrato del mes fontal (front month), con expiración | |
.WTISpot | 1,194.66 | 1.00 | 200.00 | 200.00 | - | CFDs energéticos: Oil Spot sintético: sin expiración mensual, basado en contratos de futuros en el mes frontal (front month) y en el mes siguiente (fórmula) | |
.BrentSpot | 1,274.40 | 1.00 | 65.00 | 65.00 | - | CFDs energéticos: Oil Spot sintético: sin expiración mensual, basado en contratos de futuros en el mes frontal (front month) y en el mes siguiente (fórmula) |
* La comisión se aplica solamente para las cuentas PRO
* Tenga en cuenta que la tabla se muestran los valores mínimos posibles para los spreads variables. Los valores máximos no son limitados y son determinados por las condiciones del mercado en cada punto en el período de tiempo que implicado. Los spreads se actualizan con cada recarga de la página.
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Ofrecemos CFDs con vencimiento basados en el precio de los futuros sobre el crudo WTI y el crudo Brent de vencimiento cercano (WTICrude y BrentCrud). Al principio del último día del contrato (su fecha de vencimiento) nosotros:
- Ajustaremos la cotización del mercado por la diferencia entre los últimos precios negociados del vencimiento cercano y el precio del siguiente vencimiento (el spread).
- Haremos un ajuste basado en el spread anotando un crédito/débito en aquellas de sus cuentas que tengan posiciones abiertas.
- Empezaremos a cotizar los precios de los contratos del próximo mes.
Ejemplo: El 17 de Diciembre cotizamos 61,5000 para el mercado WTI. Este precio se basa en el actual mes frontal (front month) para el crudo WTI que este ejemplo es el contrato del mes de Enero del 2020 (que expira el 19 de Diciembre). Usted decide VENDER 0,1 CFDs y mantener su posición hasta el 19 de Diciembre o más allá de la fecha de expiración. Al empezar la jornada del 19 de Diciembre, nosotros pasamos de usar como base para el precio la cotización de Enero del 2020 a usar la cotización del mes de Febrero del 2020, porque el mercado subyacente de futuros para su entrega en el mes de Enero del 2020 expira el 19 de Diciembre. Los últimos precios negociados del contrato subyacente de futuros NYMEX para ese mes son 60,930 (Enero) y para el próximo mes son de 60,800 (Febrero), por lo que nuestro precio WTI se ajusta a la baja en 130 pips. Su posición corta abierta se ajustará en 130 pips (+130 para posiciones largas, -130 para posiciones cortas.) En este ejemplo, en la CUENTA se debitarán (60,80 - 60,93)*1000*0,1= - $13. Si la cotización hubiera aumentado en 130 pips, se le habrían acreditado el equivalente a 130 pips. Esto sucede cada mes cuando se emite la nueva cotización.
